Bandas De Bollinger 3 Desvios Padrão

Quais são Bandas de Bollinger de 3 Desvios Padrão? - Veja o meu código. Tony Imbesci Sublime Marketing do Google: AlphaGo Beats Smartest Humanos. O que isso significa para você? Karthik Rajan Grandes maneiras de matar o Morale Dr. Travis Bradberry Участник Influenciador A nomeação de Merrick Garland Tom Goldstein Участник Influenciador Obama nomeia o juiz Merrick Garland para a Suprema Corte; McConnell Declara Pick DOA John C Abell A tecnologia pode tornar a compra de um carro usado menos esboçado? Caroline Fairchild Por que os brasileiros estão marchando para o Palácio Presidencial Agora Rodrigo Brancatelli Eu estava errada para sair da entrevista de emprego? 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Isso é o que Bollinger é tudo para um número escolhido de SDs e um número escolhido de dias de média. Veja minha postagem: "Criar uma média móvel de 30 dias em Python" para o código principal. Aqui está um adendo a esse código para mostrar os valores de Bollinger. Então, se você é um estatístico que pode programar, você não precisa de R o tempo todo. Isso é muito avançado, mas eu senti a necessidade de publicar o código relacionado para mostrar como a tecnologia está tornando mais fácil para nós fazer coisas muito poderosas. Na mensagem "Criar uma média móvel de 30 dias em Python", remova qualquer roundoff indesejado ao salvar em arquivos na função writeArrFloatsToFile se você calcular o seu SD a partir de valores de arquivo salvo no entanto, eu calculo SD a partir dos valores da matriz abaixo para que seja mais preciso. Na área principal do código, adicione o seguinte: ArrMoving3SDs = <> # será apenas 60 desde que apenas 90 dias em cada arquivo get30dayMovingSDsInclusiveofIncrDay (arrPrices, arrMovingAverages, arrMoving3SDs) showBollingerFloats (arrPrices, arrMovingAverages, arrMoving3SDs, stock + "_Bollinger. dat", 1) Nota: Eu adicionei colchetes para o código que deve ser recuado como LinkedIn não mantém a formatação dentro das funções abaixo. Def get30dayMovingSDsInclusiveofIncrDay (arrvalues, arraverages, arrToSDs): para incrin60DayInterval no intervalo (1,61): #this significa voltar 30 dias para mov de dia de cada dia sd Para daysBack30 na escala (incrin60DayInterval, incrin60DayInterval + 30): ArrToSDs [incrin60DayInterval] = arredondado [incrin60DayInterval] =) arTaSDs [incrin60DayInterval] =) Neste ponto, depois de criar o dia 30 movendo SDs, imprimi-los é fácil na função chamada showBollingerFloats. E-mail me se você gostaria que o código completo no formato adequado para Python. Def showBollingerFloats (arrvalues, arraverages, arr3sds, tofile, showonscreen): #um conjunto muito útil de valores para representar graficamente uma banda de bollinger em torno de valores, médias e 3sds #down ou up, #arrays byRef mas não alterando aqui f = open (tofile, "W") f. writelines (stock) f. writelines ( "\ nDays \ tValue \ t30_Avg \ t99.7% Intervalo de Confiança \ n") sOutput = "" sData = "" if (showonscreen == 1): print "\ N" + stock) print ( "\ n Dias \ t Valor \ t30_Avg \ t99.7% Intervalo de Confiança")> para trow no intervalo (1,60 + 1): #note: Altere o arredondamento para 10 (ao invés de 3) #para ver SD calculado aqui ou não corresponderá devido a roundoff pesado em SDs sOutput = str (trow) + "\ t" + str (round (arrvalues ​​[trow], 5 ) + "\ T" + str (rodada (arraverages [trow] - arr3sds [trow], 2)) + ", (Roundons) [trow] + arr3sds [trow], 2)) + "] \ n" if (showonscreen == 1): sData = sData + sOutput f. writelines (sOutput) > F. close if (showonscreen == 1): print (sData)